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type: method
slug: kalman-filter
name_ko: 칼만 필터
name_en: Kalman Filter
categories:
  - '[[time-series-methods]]'
last_updated: '2026-05-19T23:30:00+09:00'
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# Kalman Filter

[[state-space-model]] 의 잠재 상태를 prediction-update recursion 으로 추정하는 알고리즘. Kalman (1960). 시변 premium·trend·volatility 등의 unobservable component 분리에 표준.

## See also

- 부모 분류: [[time-series-methods]]
- 형제 방법론: [[vector-error-correction-model]], [[lstm]], [[granger-causality-test]], [[tvp-var-sv]], [[ardl-bounds-test]]