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name_ko: 평균절대편차 포트폴리오 최적화
name_en: Mean Absolute Deviation Portfolio Optimization
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  - '[[econometric-methods]]'
last_updated: '2026-05-17T16:00:00+09:00'
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# 평균절대편차 포트폴리오 최적화

*Mean Absolute Deviation Portfolio Optimization*

Konno-Yamazaki (1991) 의 선형계획 포트폴리오 모형. Markowitz 이차계획의 계산적 부담을 회피하면서 다변량 정규분포 하에서는 동등한 결과를 산출.

## See also

- [[junseokhwang]]