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type: method
slug: option-pricing-model
name_ko: 옵션 가격 모형
name_en: Option Pricing Model
categories:
  - '[[econometric-methods]]'
last_updated: '2026-05-19T23:30:00+09:00'
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# Option Pricing Model

Black-Scholes-Merton 류의 derivatives 가격 모형. Commodity 시장의 [[convenience-yield]] 추정에는 변동성 $\sigma$ 를 명시 포함한 Heinkel et al. (1990), Milonas & Thomadakis (1997) 의 형식이 활용.

## See also

- 부모 분류: [[econometric-methods]]
- 형제 방법론: [[bayesian-estimation]], [[discrete-choice-model]], [[contingent-valuation-method]], [[cge-analysis]], [[meta-frontier-analysis]]