비선형 ARDL

Shin et al. (2014) 의 비대칭 응답 분석 모형. 가격·환율 등 설명 변수를 positive partial sum 과 negative partial sum 으로 분해해 ARDL 한계 검정 에 결합. 장·단기 비대칭성을 Wald 검정으로 식별.

See also

• 부모 분류: 시계열 분석 방법론
• 형제 방법론: 벡터 오차 수정 모형, LSTM, 그레인저 인과 검정, 시변계수 VAR (확률 변동성), ARDL 한계 검정