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칼만 필터

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상태공간 모형 의 잠재 상태를 prediction-update recursion 으로 추정하는 알고리즘. Kalman (1960). 시변 premium·trend·volatility 등의 unobservable component 분리에 표준.

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  • 방법론 1
  • 논문 1
상태공간 모형 칼만 필터
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