상태공간 모형

관찰 방정식과 상태 방정식의 두 layer 로 시변 잠재 변수를 모델링하는 시계열 framework. 칼만 필터 가 표준 추정 도구.

See also

• 부모 분류: 시계열 분석 방법론
• 형제 방법론: 벡터 오차 수정 모형, LSTM, 그레인저 인과 검정, 시변계수 VAR (확률 변동성), ARDL 한계 검정