칼만 필터

상태공간 모형 의 잠재 상태를 prediction-update recursion 으로 추정하는 알고리즘. Kalman (1960). 시변 premium·trend·volatility 등의 unobservable component 분리에 표준.

See also

• 부모 분류: 시계열 분석 방법론
• 형제 방법론: 벡터 오차 수정 모형, LSTM, 그레인저 인과 검정, 시변계수 VAR (확률 변동성), ARDL 한계 검정