평균절대편차 포트폴리오 최적화
Mean Absolute Deviation Portfolio Optimization
Konno-Yamazaki (1991) 의 선형계획 포트폴리오 모형. Markowitz 이차계획의 계산적 부담을 회피하면서 다변량 정규분포 하에서는 동등한 결과를 산출.
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