옵션 가격 모형
Black-Scholes-Merton 류의 derivatives 가격 모형. Commodity 시장의 편의 수익률 추정에는 변동성 를 명시 포함한 Heinkel et al. (1990), Milonas & Thomadakis (1997) 의 형식이 활용.
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Black-Scholes-Merton 류의 derivatives 가격 모형. Commodity 시장의 편의 수익률 추정에는 변동성 를 명시 포함한 Heinkel et al. (1990), Milonas & Thomadakis (1997) 의 형식이 활용.