시장 모형

이벤트 스터디 에서 normal return 을 추정하는 표준 회귀 모형. $R_{ft} = \alpha + \beta R_{mt} + \varepsilon_t$ 로 기업 i 의 정상 수익률을 시장 지수에 회귀.

See also

• 부모 분류: 계량경제학 방법론
• 형제 방법론: 베이지안 추정, 이산선택 모형, 조건부 가치 평가법, 연산일반균형 분석, 메타프론티어 분석